A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Descrição Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação de Sistemas O sistema de negociação Robert Pardo está de volta e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma revisão completa e Edição atualizada de seu texto clássico Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo entrega informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até questões de medição, como lucros e riscos. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia comercial, independentemente da forma que eles estão usando - estocásticos, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de fuga. Se um comerciante procura aumentar o seu lucro ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Mostre mais Detalhes do Produto Formato Hardback 334 Páginas Dimensões 162 x 228 x 38mm 557.92g Data de publicação 18 Mar 2008 Editora John Wiley and Sons Ltd Imprint John Wiley amp Sons Ltd Publicação Cidade País Chichester, Reino Unido Idioma Edição em Inglês Revisado Declaração de edição 2ª edição revisada ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Ranking de vendas 351,771 Pessoas Quem comprou isso também comprou cópia da capa traseira Elogio para a avaliação e otimização das estratégias de negociação, segunda edição 034O processo de teste é a chave para um método de negociação rentável e Bob Pardo traz ordem e sanidade para ele. Ele mostra ao leitor como navegar no campo de minas da otimização e oferece testes avançados como uma maneira de mudar um sistema estático em uma versão dinâmica.034 - Pake Kaufman, autor de 034 Novos Sistemas e Métodos de Negociação, Quarta Edição034 034Verá o sistema funcionar No futuro Neste livro, Bob Pardo mostra-lhe exatamente como construir um sistema de comércio e, em seguida, tomar a caminhada mais importante de todos eles - o teste para avançar - para descobrir se o seu sistema realmente vale a pena negociar. Agora você pode saber antes de trocar034 --Larry Williams, autor de 034Trading Stocks amp Commodities with the Insiders: Segredos do Relatório COT, 034 e 034 Segredos a Longo Prazo para Negociação de Curto Prazo034 034Como avaliar o desempenho provável do sistema de negociação futuro não é apenas Uma pergunta - a questão é a questão, e Pardo039s 1992 034Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação034 foi um marco no campo. Agora, sua abordagem foi atualizada e expandida para refletir a mudança tecnológica, bem como muitas idéias obtidas ao longo do caminho. A leitura deve ser lida para qualquer pessoa que demora a negociação emitir. 344 --Bruce DeVault, Presidente, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034 Solicite aos desenvolvedores de sistemas sérios para sua lista de leitura recomendada, e o livro de Bob Pardo039 provavelmente estará entre os primeiros mencionados. Este livro é o verdadeiro negócio um trabalho sério que procura ensinar o que procurar e o que evitar na sua busca por metodologias de negociação viáveis. O melhor de tudo, isso ajuda você a alcançar o tipo de pensamento objetivo e crítico necessário para o sucesso comercial mecânico. Os buscadores de sagrados santos mágicos seriam aconselhados a procurar em outro lugar, mas para aspirantes a negociações profissionais sérias, esta é uma leitura mais gratificante. Lisa.034 - Art Collins, autor de 034Beating the Financial Futures Market: Combinando pequenos preconceitos nas estratégias poderosas de fazer dinheiro034 034Este livro É o livro definitivo sobre design, teste e uso de sistemas de negociação. Não há um livro melhor no mercado.034 - Courtney Smith, Courtney Smith amp Co. Inc. mostra mais sobre Robert Pardo Robert Pardo é um especialista reconhecido na concepção e teste de estratégias de negociação e aplicações comerciais negociadas, Gerente de dinheiro profissional. Ele é fundador e presidente da Pardo Capital Limited, uma empresa de gerenciamento de dinheiro profissional Pardo Group Limited, uma empresa de consultoria e Pardo Analytics Limited, uma empresa proprietária de serviços de análise de mercado. Desde 1983, a Pardo atualizou continuamente seu software, bem como versões projetadas, programadas e documentadas de vários aplicativos de comércio comercial. Ele trabalhou como consultor com empresas comerciais de classe mundial, como Goldman Sachs, Transworld Oil e Daiwa Securities, e criou a plataforma de negociação XT99 como joint venture e aliança estratégica em andamento entre a Pardo Capital Limited e a Dunn Capital Management. Entre em contato com Robert no repparocapital ou vá ao seu site em http pardocapital. Mostre mais, seria um eufemismo dizer que o mundo mudou drasticamente nos dezesseis anos desde a publicação da primeira edição do 034Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação034. Em 1991. Com todas as mudanças nos sistemas de comunicação, tecnologia e comércio, um conhecimento profundo e abrangente sobre como conceber e testar estratégias corretamente nunca foi mais importante do que se tornou nos mercados extremamente competitivos de hoje. Robert Pardo argumenta que uma estratégia de negociação só pode ser devidamente avaliada e trocada com sucesso quando o lucro e o risco foram mensurados com precisão e precisão - o que só pode ser feito através de testes computadorizados. Nesta edição atualizada e revisada de seu trabalho clássico, o Pardo, gerente de dinheiro profissional e renomado especialista em design e teste de estratégias de negociação e aplicativos de negociação informatizados, fornece um mapa de rotas claro e específico para comerciantes que desejam transformar uma negociação Idéia em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, corretamente capitalizada e rentável. Pardo mostra que os benefícios do teste e otimização corretos superam amplamente o esforço necessário para aprender e dominar sua aplicação adequada, e apresenta detalhadamente a maneira correta de formular, testar e avaliar uma estratégia de negociação. Ele explica como otimizar corretamente uma estratégia de negociação, incorporar dados fora da amostra no teste de uma estratégia, realizar Análise Walk-Forward, desenvolver um perfil de estratégia de negociação e avaliar o desempenho das negociações em tempo real em relação ao perfil da estratégia de negociação Desenvolvido através de testes históricos. Além disso, ele identifica os sintomas do 034overfitting034 - otimização que tem 034gone bad034 e que resulta em conclusões falsas e oferece diretrizes para evitá-lo. O jogo de comércio nunca foi tão grande ou tão lucrativo quanto hoje. Nem os mercados já foram mais eficientes do que são hoje. No entanto, os comerciantes de todo o mundo continuam a fazer lucros. Por que eles encontraram uma vantagem. Para quem planeja empregar estratégias algorítmicas ou mecânicas na negociação, este livro apresenta, em um estilo direto e acessível, a vantagem que você pode usar para obter e aproveitar os frutos da negociação lucrativa. Mostra mais Índice Prefácio. Prefácio. Agradecimentos. Introdução. Capítulo 1. Sobre Estratégias de Negociação. Por que este livro foi escrito. Quem se beneficiará deste livro Os objetivos deste livro. O Lay of the Land. Capítulo 2. The Systematic Trading 034Edge034. Negociação discricionária. Raising the Bar. Verificação. Quantificação. Risco e recompensa. O perfil de desempenho. Objetividade. Consistência. Extensibilidade. Os Benefícios da Simulação Histórica. Expectativa positiva. A Probabilidade de Lucro Futuro. O perfil de desempenho. Capitalização apropriada. Uma Medida do Desempenho de Negociação em Tempo Real. Os benefícios da otimização. Os Benefícios da Análise Walk-Forward. As vantagens de um entendimento completo. Confiança. Refinamento de Estratégia. Capítulo 3. O Processo de Desenvolvimento da Estratégia de Negociação. Duas abordagens filosóficas para o desenvolvimento de estratégias. A Abordagem Científica. O Caminho do Desenvolvimento Empírico. Uma Visão Geral do Processo de Design de Estratégia de Negociação. Passo 1: Formule a Estratégia de Negociação. Passo 2: traduz as regras para um formulário definitivo. Passo 3: Teste preliminar. Etapa 4: otimize a estratégia de negociação. Etapa 5: a análise Walk Forward (t). Passo 6: trocar o sistema. Passo 7: Avalie o desempenho em tempo real. Passo 8: Melhorando o sistema. Capítulo 4. A Plataforma de Desenvolvimento Estratégico. A linguagem de script. Diagnóstico. Relatórios. Otimização. A função objetivo. Rapidez. Automação. Walk Forward Analysis (t). Análise de portfólio. Em conclusão. Capítulo 5. Os Elementos do Design de Estratégia. Os Três Principais Componentes de uma Estratégia. Entrada e saída. Gerenciamento de riscos. Dimensionamento da posição. Uma visão geral de uma estratégia de negociação típica. Um comércio é igual a uma entrada e uma saída. Filtros de entrada. A Gestão do Risco. Risco de comércio. Risco Estratégico. Risco de portfólio. A Gestão do Lucro. The Trailing Stop. Objetivos de lucro. Dimensionamento da posição. Estratégias avançadas. Resumo. Capítulo 6. A Simulação Histórica. Os relatórios essenciais. O Resumo do Desempenho. A Lista de Comércio. The Equity Curve. Desempenho por período. A Importância da Precisão. Limitações de Software. Problemas de arredondamento. Phantom Trades. Ordens de preços. Suposições realistas. Price and Trade Slippage. Abertura Gap Slippage. Escorregamento da Abertura e Fechamento. Deslizamento devido ao tamanho. O Significado do Slippage. Limitar Movimentos. Principais eventos e datas. Data histórica. Preços de ações. Mercados de caixa. Futures Markets. O Contrato Contínuo. O Contrato Perpétuo. Contratos Contínuos Ajustados. O tamanho da janela de teste. Requisitos estatísticos. Tamanho da amostra e erro estatístico. Quais são as estações de comércio. Graus de liberdade. Freqüência da negociação. Tipos de mercados. O mercado Bull. O mercado do urso. O Mercado Cíclico. O mercado congestionado. Mercados eficientes. O ciclo de vida de uma estratégia de negociação. Tamanho da janela e vida do modelo. Capítulo 7. Formulação e Especificação. Formule a Estratégia de Negociação. Especificação - 034Translate034 A idéia em uma estratégia testável. Faça uma idéia vaga precisa. Capítulo 8. Testes preliminares. Verificação de Cálculos e Negociações. Cálculos. Regras de negociação. Em suma. Expectativas teóricas. Rentabilidade preliminar. O teste multi-mercado e multi-período. Selecionando a cesta. Determinando o comprimento do período de teste. Segmentando os Dados. O teste. Os resultados do teste. Capítulo 9. Busca e Julgamento. Métodos de pesquisa. A Rede de Pesquisa. A Pesquisa de Etapas Priorizada. Hill Climbing Search Algorithms. Pesquisa Multi-Point Hill Climbing. Métodos de pesquisa avançada. Recozimento simulado. Algorítmos genéticos. Otimização de enxame de particulas. Problemas gerais com métodos de pesquisa. A função objetivo. Uma revisão de uma variedade de métodos de avaliação. Tipos de avaliação múltipla. Capítulo 10. Otimização. Otimização contra Sobreposição. Uma otimização simples. O Framework de Otimização. Os Parâmetros. A faixa de digitalização. A amostra histórica. A função objetivo. A Avaliação de Otimização. Uma otimização multi-mercado e multi-período. A Avaliação da Otimização. A Estratégia de Negociação Robusta. A otimização robusta. O Perfil de Otimização Estatisticamente Significativo. A Distribuição do Perfil de Otimização. A Forma do Perfil de Otimização. Como a estratégia responde à otimização A Estratégia merece desenvolvimento adicional Capítulo 11. Análise Walk-Forward. A Estratégia de Negociação Robust Robustness e Walk-Forward Eficiência. The Cure for Overfitting. Uma medida mais confiável de risco e retorno. Avaliando o impacto das mudanças no mercado. O melhor conjunto de parâmetros para negociação. A Teoria dos Dados Relevantes. Desempenho máximo. Rigor estatístico. Shifting Markets. As Variedades das Condições de Mercado. The Walk-Forward. O papel da marcha para a frente. Configurando um Walk-Forward. Um exemplo de um teste Walk-Forward. A Análise Walk-Forward. O Propósito da Análise Walk-Forward. Um exemplo de uma análise Walk-Forward. A Estratégia é robusta Qual taxa de lucro devemos esperar O que é o Risco Walk-Forward Analysis e o Portfolio. Capítulo 12. A Avaliação do Desempenho. A Estratégia de Negociação como um Investimento. A Dimensão do Risco. Compare a Estratégia com as Alternativas. Drawdown máximo e risco de negociação. Maximum Drawdown in Context. Maximum Drawdown e o Trader. Maximum Run up e o Trader. Capital de negociação e risco. Retorno ajustado ao risco. Relação de Recompensa a Risco. Eficiência modelo. Consistência. Padrões de lucro e perda. Capítulo 13. As muitas caras de superposição. O que é superar o abuso de introspecção. O caso do modelo de previsão de superposição. O caso do modelo de negociação de superposição. Os sintomas de um modelo de negociação de superposição. As causas da superposição. Graus de liberdade. Medindo graus de liberdade. Graus de Liberdade, Tamanho da Amostra e Sobrecarga de Inicialização. Tamanho da amostra comercial. Erro de otimização 1 - Sobre parametrização. Erro de Otimização 2 - Ao Escanear. O peixe grande em uma síndrome da lagoa pequena. O Walk-Forward Test. Capítulo 14. Negociando a Estratégia. Os Aspectos Mentais da Negociação. Return on Investment. Pobre Estratégia. Contração de mercado. Condições do mercado não visto. Em conclusão. Risco máximo. Desempenho em tempo real e avaliação. Comparando o Perfil de Avaliação e Comércio. Compreendendo os Quirks de Desempenho do Perfil de Teste. O lucro inesperado. The Losing Run. Produção plana. Em conclusão. Notas. Índice. Mostre mais Cotação de revisão 034. uma leitura essencial.034 O Analista Técnico de agosto de 2008 mostra mais Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Investimentos amp Stock de Valores Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico de negociação, Design, Testes e Otimização de Negociação de Sistemas de Negociação O especialista em sistemas Robert Pardo está de volta e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação. Uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação. Ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo entrega informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até questões de medição, como lucros e riscos. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, independentemente da forma em que são atualmente usingstochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de breakout. Se um comerciante procura aumentar o seu lucro ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Wiley em 02 de maio de 2008 Investimentos amp Securities HKALL Henry Patner Editores39 Escolhe o Projeto Desfazes Ferramentas de Titãs Cracking the Cube A Estrada de ferro subterrânea (Oprah39s Book Club) Em uma madeira escura e escura A livraria de 24 horas do Sr. Penumbra39 A menina com a parte inferior das costas Tatuagem A Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Para ler este título e milhões mais abertos em nosso aplicativo. Obtenha 30 dias grátis. Scribd para Android Open na aplicação Scribd
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